Все о Трейдинге

В этом посте подробно описано то, как я заработал примерно полмиллиона долларов на высокочастотном трейдинге в период с 2009 по 2010 год. Поскольку я работал совершенно независимо и больше не использую мою программу, я свободно могу рассказать об этом все. По большей части я участвовал в торгах фьючерсными контрактами на индексы DAX и Russell 2000.
Ключ к моему успеху, на мой взгляд, заключался не в использовании сложных финансовых уравнений, а скорее в применении общего алгоритмического подхода, который увязал вместе множество простых компонент и включал в себя принцип машинного обучения для оптимизации алгоритма и достижения максимальной прибыльности. При чтении этой статьи вам не понадобится знание какой-либо специфической терминологии – когда я запустил мою программу, я полагался лишь на интуицию. (К сожалению, прекрасный курс Эндрю Нг’а (Andrew Ng) по машинному обучению тогда еще не был доступен публике – между прочим, если пройдете по ссылке, попадете на мой текущий проект: CourseTalk, сайт отзывов на массовые открытые онлайновые курсы/MOOC).

Во-первых, я просто хочу продемонстрировать, что мой успех не был лишь счастливым совпадением. Моя программа проводила 1000-4000 сделок в день (как «длинных», так и «коротких»), однако в единицу времени у меня всегда были открыты всего несколько контрактов. Это означает, что мои шансы на внезапный успех достаточно быстро усреднялись. Это означает также и то, что я никогда не проигрывал больше $2000 в день и ни разу не наблюдал убытков в месячном периоде.